Seminare

Aufsichtlich geforderte jährliche Prüfung der Ratingsysteme

Seminar - Deutsches Institut für Interne Revision e.V.

Grundlagen und Anforderungen

IRB-Verfahren spielen in vielen Instituten eine zentrale Rolle bei der Ermittlung der Eigenkapitalanforderungen nach der CRR. Mit internen Ratingverfahren werden die hierfür benötigten Risikoparameter Ausfallwahrscheinlichkeiten (PD), Verlustquoten (LGD) und Konversionsfaktoren (CCF) geschätzt. An die Schätzung dieser Parameter sind zahlreiche aufsichtsrechtliche, aber darüber hinaus auch ökonomische Mindestanforderung zu stellen, um eine sachgerechte Risikomessung und Steuerung zu ermöglichen. Vor Verwendung interner Ratingverfahren für die Zwecke der CRR müssen diese aufsichtlich zertifiziert werden. Die Interne Revision eines Kreditinstitutes muss hierbei vor der aufsichtlichen Zulassungsprüfung und später mindestens jährlich (Art. 191 CRR) die Einhaltung der an ein Ratingverfahren zu stellenden Mindestanforderungen prüfen.

Termin Ort Preis*
23.10.2020 Wiesbaden 660,00 €
*Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.

Detaillierte Informationen zum Seminar

Inhalte:

Methodischer Überblick über Ratingverfahren und die Schätzung von Risikoparametern

  • PD-Verfahren
  • LGD-Verfahren
  • CCF-Verfahren

Aufsichtsrechtliche Mindestanforderungen

  • Allgemeine Anforderungen
  • Ratingsysteme
  • Risikoparameter
  • Validierung
  • Unternehmensführung und –aufsicht

Validierung und Use Test

  • Umfang und Anforderungen an Validierungen für eigene und genutzte Poolverfahren
  • Nachweis der Repräsentativität
  • Zusammenspiel mit der Geschäftsstrategie und Kreditpricing
  • Möglichkeiten der Kalibrierung und Auswirkungen auf die interne Steuerung (RTF)
  • Auswirkungen der Überarbeitung / Neuparametriesierung von Verfahren für die internen Prozesse

Prüfungsschwerpunkte

  • Typische Prüfungsfelder
  • Schwerpunkte aufsichtlicher Feststellungen
  • Model Change Prozesse
Dauer/zeitlicher Ablauf:
1 Tag
Ziele/Bildungsabschluss:

Ziel ist es ein Verständnis für die eingesetzten IRB-Verfahren und deren sachgerechte Prüfung zu schaffen.

Zielgruppe:

Mitarbeiter und Führungskräfte im Risikocontrollingumfeld, sowie die mit der Prüfung beauftragten Personen

Seminarkennung:
S2020263
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