Seminare

Depot A: Bonität der Emittenten richtig beurteilen: Worauf müssen Sie zwingend achten?

Seminar - S&P Unternehmerforum GmbH

Die Teilnehmer erlernen mit dem Seminar MaRisk-konformer Kreditentscheidungsprozess im Depot A folgende Fachwissen:

  • Kreditentscheidungsprozess: Erstvotum und lfd. Bonitätsüberwachung
  • Kreditvotum für Spezialfonds und Direct Lending Fonds prüfungssicher erstellen
  • Kreditüberwachung und Risikofrüherkennung

 

Termin Ort Preis*
25.09.2019 Frankfurt am Main 690,00 €
25.09.2019 Berlin 690,00 €
21.11.2019 Frankfurt am Main 690,00 €
21.11.2019 München 690,00 €
auf Anfrage auf Anfrage 690,00 €
auf Anfrage auf Anfrage 690,00 €

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*Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.

Detaillierte Informationen zum Seminar

Inhalte:

Kreditentscheidungsprozess: Erstvotum und lfd. Bonitätsüberwachung

  • MaBail-in: Neue BaFin-Mindestanforderungen zum Bail-in
  • Haftungskaskade des § 46f KWG und BaFin Merkblatt 04/2019 zur insolvenzrechtlichen Behandlung der Bankverbindlichkeiten
  • Senior Non-Preferred:  Regelungen, die bei dieser neuen Asset Klasse zwingend zu beachten sind
    • MREL/TLAC & Co.: Anforderungen an das Kreditvotum
    • HoldCo und OpCo – auf was kommt es an!
    • UK Ring-Fencing: Kreditanalyse bei UK-Emittenten

 

Die Teilnehmer erhalten mit dem Seminar:           

S&P Fallstudie: Musterbeschluss zur Erarbeitung einer aufsichtsrechtlich vertretbaren Kreditentscheidung.

 

Kreditvotum für Publikums-, Spezialfonds und Direct Lending Fonds prüfungssicher erstellen

  • Die wichtigsten Kennzahlen für Kreditanalysten
  • Abgrenzung von fremdgesteuerten und selbstgesteuerten Spezialfonds
  • Investitionen in Publikumsfonds
  • Geschlossene und offene Immobilienfonds
  • Direct Lending Fonds prüfungssicher votieren

 Die Teilnehmer erhalten mit dem Seminar:           

S&P Leitlinien und Bewertungskriterien zu den maßgeblichen Asset-Klassen

 

Kreditüberwachung und Risikofrüherkennung

  • MaRisk BTO 1.2: Anforderungen an die Prozesse für die Kreditanalyse im Depot A
  • Umsetzung der MaRisk BTO 1.3 zur Früherkennung von Risiken:
    • Laufende Bonitätsüberwachung und Kreditprolongatio
    • Aufbau einer Spreadanalyse in der Kredit-Marktfolge
  • Maßgebliche Kennzahlen für die Asset Klassen Banken, Länder, Agencies, Unternehmensanleihen und Schuldscheindarlehen

Die Teilnehmer erhalten mit dem Seminar:           

 S&P Fallstudien und maßgebliche Kennzahlen zur Kreditüberwachung und Risikofrüherkennung

Dauer/zeitlicher Ablauf:
8
Ziele/Bildungsabschluss:
  • Kreditentscheidungsprozess: Erstvotum und lfd. Bonitäts-überwachung


  • Kreditvotum für Spezialfonds und Direct Lending Fonds prüfungssicher erstellen


  • Kreditüberwachung und Risikofrüherkennung
Zielgruppe:
  • Vorstände, Geschäftsführer und Führungskräfte bei Banken, Finanzdienstleistern, Versicherungen und Pensionsfonds, Leasing und Factoring
  • Führungskräfte und Spezialisten aus den Bereichen Kredit-Marktfolge, Depot A, Treasury, und Risikocontrolling
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