Seminare

Finanzmathematische & statistische Grundlagen im Risikomanagement & Controlling

Seminar - Frankfurt School of Finance & Management

Kenntnisse finanzmathematischer und statistischer Methoden sind sowohl für das bankinterne Risikomanagement als auch im Kontext regulatorischer Anforderungen unerlässlich. Die Vermittlung  statistischer Grundlagen (Häufigkeitsverteilungen, Lage-, Streuungs- und Korrelationsparameter), bildet den Startpunkt des Seminars. Weiterhin werden  die Bedeutung der Wahrscheinlichkeitsrechnung in der Risikomessung und beim Backtesting sowie die Grundzüge der Optionsbewertung vorgestellt. Einen weiteren Schwerpunkt bilden Methoden der Zinsrechnung und der Generierung von Ausfallwahrscheinlichkeiten, die für die Bewertung risikobehafteter Finanzinstrumente unabdingbar sind. Die Präsentation wichtiger Elemente der Differenzial-, und Matrizenrechnung rundet das Seminar ab. Deren Anwendungsmöglichkeiten in der Risikomanagement-Praxis werden am Beispiel des Varianz-Kovarianz-Ansatzes erläutert, der im Rahmen der Messung von Marktpreisrisiken neben der Monte-Carlo- und der Historischen Simulation eine etablierte Methode zur Bestimmung des Risikomaßes Value at Risk darstellt.  
Termin Ort Preis*
29.09.2020- 02.10.2020 Frankfurt am Main 2.730,84 €
*Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.

Detaillierte Informationen zum Seminar

Inhalte:

Grundlagen der Statistik: Häufigkeitsverteilungen, Lage- und Streuungsparameter, Betafaktor und Korrelation

Wahrscheinlichkeitsrechnung

  • Binomialverteilung und Normalverteilung als Anwendungsbeispiele für diskrete und stetige Wahrscheinlichkeitsverteilungen

Anwendungen der Wahrscheinlichkeitsrechnung

Grundlagen der Zinsrechnung

Verfahren zur Bewertung von Optionen

Der Value at Risk als Methode zur Messung von Marktpreisrisiken

Grundlagen der Funktionentheorie

Polynome, Exponential- und Logarithmusfunktion

Differenzialrechnung, Matrizenrechnung

Rechnen mit Ausfallwahrscheinlichkeiten

Pricing von Junk Bonds und Kreditderivaten

Kalkulation von CDS-Prämien und fairen Kreditmargen

Dauer/zeitlicher Ablauf:
4 Tage
Lehrgangsverlauf/Methoden:
Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, praktische Ü;bungen
Zielgruppe:
Dieses Seminar richtet sich an Mitarbeiter aus den Bereichen Handel, Markt, Marktfolge, Marktpreis-, Liquiditäts- sowie Kredit-Risikocontrolling und Revision.
Seminarkennung:
SUP-OKR90_14
Nach unten
Nach oben
Wir setzen Analyse-Cookies ein, um Ihre Zufriedenheit bei der Nutzung unserer Webseite zu verbessern. Diese Cookies werden nicht automatisiert gesetzt. Wenn Sie mit dem Einsatz dieser Cookies einverstanden sind, klicken Sie bitte auf Akzeptieren. Weitere Informationen finden Sie hier.
Akzeptieren Nicht akzeptieren









Um Spam abzuwehren, geben Sie bitte die Buchstaben auf dem Bild in das Textfeld ein:

captcha



Bei der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit der Kontaktfunktion beachten wir die gesetzlichen Bestimmungen. Unsere ausführlichen Datenschutzinformationen finden Sie hier. Bei der Kontakt-Funktion erhobene Daten werden nur an den jeweiligen Anbieter weitergeleitet und sind nötig, damit der Anbieter auf Ihr Anliegen reagieren kann.







Um Spam abzuwehren, geben Sie bitte die Buchstaben auf dem Bild in das Textfeld ein:

captcha