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Prüfungsansätze für die Gesamtbanksteuerung - Risikomessmethoden und übergeordnete Sicht auf die Risikotragfähigkeit

Webinar - Deutsches Institut für Interne Revision e.V.

Die regulatorischen Anforderungen entwickeln sich ständig weiter. Sie erstrecken sich insbesondere über die Sicherstellung der Risikotragfähigkeit und Liquidität und der Verwendung adäquater Risikomessmethoden. Vor diesem Hintergrund kommt der Revision eine besondere Bedeutung zu. Nach den Mindestanforderungen an das Risikomanagement hat sie "risikoorientiert und prozessunabhängig die Wirksamkeit und Angemessenheit des Risikomanagements im Allgemeinen und des internen Kontrollsystems im Besonderen sowie die Ordnungsmäßigkeit grundsätzlich aller Aktivitäten und Prozesse zu prüfen und zu beurteilen".
Termin Ort Preis*
07.02.2022- 08.02.2022 online 1.085,00 €
24.10.2022- 25.10.2022 online 1.085,00 €
*Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.

Detaillierte Informationen zum Seminar

Inhalte:
  • Themenkomplex Kreditrisiko

    • Parameterschätzung (PD, LGD, CCF, EaD, M), Kreditpricing
    • Arten von Kreditrisikomodellen und CVA-Risiken
    • Kreditrisikomessung in der Baseler Säule I versus Säule II
  • Themenkomplex Validierung

    • Quantitative Validierung: Backtesting versus Benchmarking
    • Qualitative Validierung: Modelldesign, Datenqualität und Use test
    • Validierung von Parametern versus Risikomodellen
    • Validierung im Markt- und Kreditrisiko
    • Validierung Alternativer Investments
  • Themenkomplex Modellrisiko

    • Scoring von Modellrisiken: Materialität versus Modellschwäche
    • Visualisierung von Modellrisiken via Heatmaps
    • Quantifizierung von Modellrisikopuffern, Model Risk Policy
  • Themenkomplex Risikotragfähigkeit

    • Übergeordnete Fragestellungen zur normativen und ökonomischen
    • Abgrenzung von barwertigen und ergebnisorientierten Methoden
    • Abbildung wesentlicher Risiken
  • Themenkomplex Zinsrisiko

    • Unterschiede von barwertigen und ergebnisorientierten Methoden
    • Anforderungen an die Modellierung von Cashflows
    • Beispiel: Historische Simulation und Varianz-Kovarianz-Methode
  • Themenkomplex Refinanzierungsrisiko

    • Abgrenzung der verschiedenen Arten des Liquiditätsrisikos
    • Modellierung der Cashflows, Abgrenzung zur Modellierung für das Zinsrisiko
    • Ansätze im Risikomanagement
Dauer/zeitlicher Ablauf:
2 Tage
Ziele/Bildungsabschluss:
Für ausgewählte Teilbereiche der Gesamtbanksteuerung werden, aufbauend auf der Darstellung der methodischen Sachverhalte, die aufsichtlichen Anforderungen angeführt und konkret gezeigt, welche Fragen im Rahmen von Prüfungsplänen gestellt werden müssen.
Zielgruppe:
Revisoren und Prüfungsleiter
Seminarkennung:
2022010
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