Webinar - HAUB + PARTNER GmbH
Die Übernahme von Risiken ist essenziell für das Geschäftsmodell von Banken. Die Beschreibung von Risiken in Form mathematischer Modelle ist daher für Geschäftsentscheidungen unverzichtbar. Gleichzeitig werden durch die MaRisk verschärfte Anforderungen an die kritische Analyse der Risikoquantifizierungsverfahren der Kreditinstitute gestellt. Damit ist das Thema auch zunehmend in den Mittelpunkt von Aufsichtsbehörden gerückt.
In diesem Seminar lernen Sie, wie die Interne Revision diese Risikomodelle, die dahinterliegenden Daten sowie den Umgang mit Modellrisiken prüft und so ein effektives Risikomanagement der Bank unterstützt.
| Termin | Ort | Preis* |
|---|---|---|
| 05.08.2024- 06.08.2024 | Frankfurt am Main | 1.654,10 € |
| 05.08.2024- 06.08.2024 | online | 1.535,10 € |
| 04.12.2024- 05.12.2024 | online | 1.535,10 € |
Modellentwicklungs- und Modellvalidierungsprozesse unter der Lupe
Aktuelle Anforderungen an die Prüfung von Risikomodellen
Prüfung von Modellentwicklungs- und Modellvalidierungsprozessen
Die einzelnen Prüffelder bei Modellprüfungen
Modellrisikomanagement
Praxisbeispiele und Empfehlungen für die Prüfungsdurchführung
Ihr Nutzen:
Sie lernen, die in Ihrem Kreditinstitut eingesetzten Risikomodelle auf ihre Tauglichkeit hinsichtlich der verlässlichen Risikomessung zu analysieren und zu bewerten.
Sie erfahren, wie Sie ein effektives Risikomanagement aufbauen.
