Seminar - Exbase
(Die Teilnahme ist auch per Webinar möglich.)
Seminarbeschreibung
In unserem Seminar erhalten Sie eine gut aufbereitete Übersicht zum aktuellen Stand und den anstehenden Herausforderungen. Schwerpunkte bilden Empfehlungen für die Umsetzung des Standardansatzes für Kreditrisiken, Kreditrisikominderung und Verschuldungsquote.
Dabei profitieren Sie von den Projekterfahrungen unseres Trainers aus Ländern, u.a. der Schweiz, die Basel IV bereits umgesetzt haben.
Termin | Ort | Preis* |
---|---|---|
25.08.2022 | Hamburg | 1.023,40 € |
25.08.2022 | online | 1.023,40 € |
08.12.2022 | online | 1.023,40 € |
08.12.2022 | Frankfurt am Main | 1.023,40 € |
firmenintern | auf Anfrage | auf Anfrage |
08.30 Empfang und Ausgabe der Seminarunterlagen
09.00
Aktuelle Entwicklungen
• Post-Crisis-Agenda: Basel III & IV vs. CRR II & CRR III
• Aufsichtliche Schwerpunkte von BaFin und EZB in 2022
• Aufsicht unter Covid-19
Übersicht CRR III
• Standardansatz für Kreditrisiken • Kreditrisikominderung
• Standardansatz Operationelle Risiken • CVA - Risiko
• Verschuldungsquote • Marktpreisrisiko • Output Floor
• Positionen EBA / EZB / EU COMM zu einzelnen Anforderungen
• Voraussichtliche Zeitachse für die Umsetzung in der EU
10.30 - 10.45 Kaffeepause
Deep Dive 1: Standardansatz für Kreditrisiken
• Positionsklassen: Migrationen, Risikogewichtung, Anforderungen
• Banken • Immobilienkredite • Retailpositionen • Beteiligungen
• Unternehmen (inkl. KMU & Projektfinanzierung)
• Investmentfonds • Zentrale Gegenparteien
• Sorgfaltsprüfung bei auf externen Ratings basierenden Risikogewichten
• Währungsinduziertes Kreditrisiko
12.15 - 13.30 Gemeinsames Mittagessen
Deep Dive 2: Kreditrisikominderung
• Anrechnungsfähige Sicherheiten (einfacher und umfassender Ansatz
• SFT - Framework, inkl. Mindest-Haircuts
• Währungshaircut
• Verrechnung mit Rahmenverträgen
• Durchschau bei Fondsicherheiten
15.00- 15.15 Kaffeepause
Deep Dive 3: Weitere Themen
• Operationelle Risiken: Welche Datengaps haben Sie?
• CVA: Zweck und Formel erklärt
• Verschuldungsquote: Warum eine 1-Seiten-Idee 25 Seiten Regulierung braucht
• Marktpreisrisiko: quo vadis?
16.45 Zusammenfassung und Ausblick
17.00 Ende des Seminars
Als Seminarunterlage erhalten Sie ein Ringbuch mit der Präsentation. Um nahe an den Originalpublikationen zu bleiben, sind die Unterlagen in englischer Sprache verfasst. Die Schulung wird auf Deutsch durchgeführt.
Feedback zu Seminaren mit Prof. Dr. Schmaltz
‚Prof. Dr. Schmaltz's Fachwissen und Kommunikationsfähigkeiten machen es einfach der Thematik zu folgen. Übersichtliche/informative Darstellung des Themas.' (David Eichert, Meldewesen, Rentenbank (CRR II-Seminar))
‚Herr Dr. Schmaltz versteht es, das Seminar auf die Bedürfnisse der Gruppe anzupassen.' (Florian Mumme, Leiter Innenrevision, Bankhaus C.L. Seeliger (FRTB-Seminar))
‚Empfehlenswert.' (Gregor Puttkammer, Senior Internal Auditor für Risikomodelle , Risikosteuerung und -verfahren, Nord/LB (CRR II-Seminar))
Angesprochen sind Fach- und Führungskräfte, die mit der Umsetzung und Kontrolle der Basel IV - Anforderungen betraut sind, z.B. aus den Bereichen Meldewesen, Finanzen, Risiko, Treasury, Revision und Compliance.