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CRR III: Umsetzung der endgültigen Basel III - Reformen in der EU

Seminar - Exbase

  • Post-Crisis-Agenda: Basel III & IV vs. CRR II & CRR III
  • Aufsichtliche Schwerpunkte von BaFin und EZB in 2022
  • Übersicht zum aktuellen Stand und anstehende Herausforderungen
  • Deep Dive 1: Standardansatz für Kreditrisiken
  • Deep Dive 2:Kreditrisikominderung
  • Deep Dive 3: Operationelle Risiken, CVA und Verschuldungsquote


(Die Teilnahme ist auch per Webinar möglich.)


Seminarbeschreibung 

In unserem Seminar erhalten Sie eine gut aufbereitete Übersicht zum aktuellen Stand und den anstehenden Herausforderungen. Schwerpunkte bilden Empfehlungen für die Umsetzung des Standardansatzes für Kreditrisiken, Kreditrisikominderung und Verschuldungsquote.    
 
Dabei profitieren Sie von den Projekterfahrungen unseres Trainers aus Ländern, u.a. der Schweiz, die Basel IV bereits umgesetzt haben.

Termin Ort Preis*
25.08.2022 Hamburg 1.023,40 €
25.08.2022 online 1.023,40 €
08.12.2022 online 1.023,40 €
08.12.2022 Frankfurt am Main 1.023,40 €
firmenintern auf Anfrage auf Anfrage

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*Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.

Detaillierte Informationen zum Seminar

Inhalte:

08.30 Empfang und Ausgabe der Seminarunterlagen

 

09.00

Aktuelle Entwicklungen

• Post-Crisis-Agenda: Basel III & IV vs. CRR II & CRR III

• Aufsichtliche Schwerpunkte von BaFin und EZB in 2022

• Aufsicht unter Covid-19

 

Übersicht CRR III

• Standardansatz für Kreditrisiken   • Kreditrisikominderung

• Standardansatz Operationelle Risiken   • CVA - Risiko 

• Verschuldungsquote   • Marktpreisrisiko   • Output Floor

• Positionen EBA / EZB / EU COMM zu einzelnen Anforderungen

• Voraussichtliche Zeitachse für die Umsetzung in der EU

 

10.30 - 10.45 Kaffeepause

 

Deep Dive 1: Standardansatz für Kreditrisiken

• Positionsklassen: Migrationen, Risikogewichtung, Anforderungen

• Banken   • Immobilienkredite   • Retailpositionen   • Beteiligungen 

• Unternehmen (inkl. KMU & Projektfinanzierung) 

• Investmentfonds   • Zentrale Gegenparteien

• Sorgfaltsprüfung bei auf externen Ratings basierenden Risikogewichten

• Währungsinduziertes Kreditrisiko

 
 

12.15 - 13.30 Gemeinsames Mittagessen

 

Deep Dive 2: Kreditrisikominderung

• Anrechnungsfähige Sicherheiten (einfacher und umfassender Ansatz 

• SFT - Framework, inkl. Mindest-Haircuts

• Währungshaircut

• Verrechnung mit Rahmenverträgen

• Durchschau bei Fondsicherheiten

 

15.00- 15.15 Kaffeepause

 

Deep Dive 3: Weitere Themen

• Operationelle Risiken: Welche Datengaps haben Sie?

• CVA: Zweck und Formel erklärt

• Verschuldungsquote: Warum eine 1-Seiten-Idee 25 Seiten Regulierung braucht

• Marktpreisrisiko: quo vadis?

 

16.45 Zusammenfassung und Ausblick

 

17.00 Ende des Seminars

 

Dauer/zeitlicher Ablauf:
1 Tag (09:00-17:00)
Lehrgangsverlauf/Methoden:

Als Seminarunterlage erhalten Sie ein Ringbuch mit der Präsentation. Um nahe an den Originalpublikationen zu bleiben, sind die Unterlagen in englischer Sprache verfasst. Die Schulung wird auf Deutsch durchgeführt.

 

Feedback zu Seminaren mit Prof. Dr. Schmaltz

‚Prof. Dr. Schmaltz's Fachwissen und Kommunikationsfähigkeiten machen es einfach der Thematik zu folgen. Übersichtliche/informative Darstellung des Themas.' (David Eichert, Meldewesen, Rentenbank (CRR II-Seminar))

‚Herr Dr. Schmaltz versteht es, das Seminar auf die Bedürfnisse der Gruppe anzupassen.' (Florian Mumme, Leiter Innenrevision, Bankhaus C.L. Seeliger (FRTB-Seminar))

 

‚Empfehlenswert.' (Gregor Puttkammer, Senior Internal Auditor für Risikomodelle , Risikosteuerung und -verfahren, Nord/LB (CRR II-Seminar))


Material:
Als Seminarunterlage erhalten Sie ein Ringbuch mit der Präsentation. Um nahe an den Originalpublikationen zu bleiben, sind die Unterlagen in englischer Sprache verfasst. Die Schulung wird auf Deutsch durchgeführt.
Zielgruppe:

Angesprochen sind Fach- und Führungskräfte, die mit der Umsetzung und Kontrolle der Basel IV - Anforderungen betraut sind, z.B. aus den Bereichen Meldewesen, Finanzen, Risiko, Treasury, Revision und Compliance.

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