Non-Financial Risk (OpRisk) Modellierung und Quantifizierung

Webinar - Frankfurt School of Finance & Management

Sie lernen, für welche Zwecke nicht-finanzielle Risiken quantifiziert werden. Darüber hinaus kennen Sie die mathematischen Grundlagen zur Quantifizierung dieser Risiken und haben einen Ü;berblick über den Aufbau von Risikomodellen. Abschließend können Sie die Vor- und Nachteile verschiedener Daten für die Quantifizierung einschätzen und kennen die Herausforderungen bei der Datenerhebung.

Termin	Ort	Preis^*
05.11.2025- 06.11.2025	Frankfurt am Main	1.750,00 €	jetzt buchen
25.03.2026- 26.03.2026	online	1.750,00 €	jetzt buchen

^*Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.

Detaillierte Informationen zum Seminar

Inhalte:

Motivation
- Risikoquantifizierung als Teil des Risikomanagement-Prozesses
- Risikoakzeptanz und -appetit
- Risikominderung
Grundlagen
- Dichte und Verteilungsfunktion
- Deskriptive Statistik
- Risikomaße
Modelle
- Monte-Carlo-Simulation
- Fitting von Verteilungsfunktionen
- Häufig verwendete Verteilungen
Datenbasis
- Historische Daten
- Risiko-Szenarien
Herausforderungen
- Menschliche Faktoren
- Mathematische Faktoren
- Organisatorische Faktoren

Dauer/zeitlicher Ablauf:

2 Tage

Lehrgangsverlauf/Methoden:

Interaktiver Fachvortrag, Gruppenarbeiten, Fallstudien, Diskussion

Zielgruppe:

Das Seminar richtet sich an Praktiker:innen aus Banken, Versicherungen und Finanzdienstleistern – Zentrale OpRisk-Managementeinheiten, dezentrale OpRisk-Verantwortliche aus Markt- und Zentralbereichen sowie aus den Abteilungen Compliance, Sicherheit, IT und Revision.

Seminarkennung:

EE-O3Z11-S7

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