Seminare

Praxisseminar SA-CCR

Seminar - Exbase

• Derivatepositionen nach dem neuen Standardansatz bewerten
• Das SA-CCR-Modell: Bestandteile, Sicherheiten, EaD-Berechnung

• Mappen von Derivaten auf die Netting Sets
• Berechnung von modifizierter OEM, vereinfachter und regulärer SA-CCR
• SA-CCR-Berechnungen am Bsp. eines Portfolios mit 30 Derivaten
• Mapping von Transaktionen zu Risikoklassen und Hedgingsets
 
Seminarbeschreibung

Im Seminar informiert Prof. Dr. Schmaltz über die neuen Anforderungen und den daraus resultierenden Handlungsbedarf. Ziel der Veranstaltung ist es, einen Leitfaden zu geben, der wichtige Informationen für strategische Entscheidungen zu Projekten und Budgets liefert. Wie bei ihren Vorgängern sind weitreichende Anpassungen in Systemen, Methoden und Prozessen zu erwarten.

 

Termin Ort Preis*
20.10.2020 Frankfurt am Main 860,00 €
27.11.2020 Frankfurt am Main 860,00 €
*Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.

Detaillierte Informationen zum Seminar

Inhalte:

08.30 Empfang und Ausgabe der Seminarunterlagen

 

09.00

SA-CCR

• Was sind Exposuremaße wie SA-CCR?

• Wofür wird SA-CCR verwendet?

 

Exposure-Ansätze in CRR I

• OEM    • Standard-Methode

• Marktbewertungsmethode    • Interne Modelle

 

Exposure-Ansätze in CRR II

• Modifizierte OEM    • Reguläre SA-CCR

• Vereinfachte SA-CCR    • Interne Modelle

 

10.30 Kaffeepause

 

10.45

Das SA-CCR-Modell

• Was ist die Idee hinter dem SACCR-Modell und seinen Bestandteilen?

• Anerkennung und Behandlung von Sicherheiten

• Illustrative EaD-Berechnung nach SACCR für Einzelpositionen

 

12.00 Gemeinsames Mittagessen

 

13.00

Umsetzungsempfehlungen und Beispiele aus der Praxis

• Komponenten und konzeptionelle Vergleiche: modifizierte OEM, vereinfachte SA-CCR und reguläre SA-CC

• Mappen von Derivaten auf die Netting Set 

• Berechnung von modifizierter OEM, vereinfachter und regulärer SA-CCR für ein besichertes und ein unbesichertes Beispielportfolio (in einem Beispiel-XLS)

• SA-CCR-Berechnungen am Beispiel eines Portfolios mit 30 Derivaten

• Besonderheiten der SA-CCR-Berechnung für LevRatio, Großkredite und Millionenkredite

 

15.00 Kaffeepause

 

15.15

Mapping von Transaktionen zu Risikoklassen und Hedgingsets gemäß RTS 2019-02

 
17.00 Ende des Seminars

Dauer/zeitlicher Ablauf:
1 Tag (09:00-17:00)
Lehrgangsverlauf/Methoden:

Als Seminarunterlage erhalten Sie ein Ringbuch mit der Präsentation. Umnahe an den Originalpublikationen zu bleiben, sind die Unterlagen in eng-lischer Sprache verfasst. Die Schulung wird auf Deutsch durchgeführt.


Feedback zu Seminaren mit Prof. Dr. Schmaltz

‚Herr Dr. Schmaltz versteht es, das Seminar auf die Bedürfnisse der Gruppe anzupassen.' (Florian Mumme, Verhinderungsvertreter des Leiters Revision Financial Markets, Nord/LB)

‚Sehr guter Einblick in die Auswirkungen von geschäftspolitischen Entscheidungen.' (Ansgar Stillfried, Abteilungsleitung Liquiditätsreporting, Commerzbank A)

‚Sehr guter Überblick über LCR + NSFR und Treasury relevante Themen.' (Markus Graf, Treasury - Liquiditätsmanagement, DekaBank Deutsche Girozentrale.)

‚Sehr empfehlenswertes Training.' (Tobias Eggersdorfer, Manager, Finalix Business Consulting)

Material:

Zielgruppe:

Diese Veranstaltung richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus Banken und Sparkassen sowie anderen Finanzdienstleistungsinstituten aus den Bereichen Treasury, Risikocontrolling, (Derivate-)Handel, Meldewesen und Revision.

Seminarkennung:
SA-CCR
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