Seminare

Intensivkurs zur LCR-Steuerung

Seminar - Exbase

• Liquiditätsrisikomanagement: Aufsichtliche Anforderungen und Anwendungsfragen
• Kalibrierung und Mechaniken der LCR
• Statische und dynamische LCR-Steuerung
• Wirkung ausgewählter Geschäfte (Kauf/Verkauf von HQLA, besicherte und unbesicherte Aufnahmen/Anlagen)
• LCR Vorschau und Meldung der LCR
• Verursachungsgerechte Allokation der LCR-Kosten
 
 

Seminarbeschreibung

Im Gegensatz zur LiqV ist die LCR konservativer kalibriert, volatiler und komplexer, um regulatorischer Arbitrage vorzubeugen. Dies verursacht höhere Pufferkosten und erfordert eine effizientere Steuerung. Wie die heutige und zukünftigen Kennzahlen auf verschiedene Produkte reagieren, muss verstanden und mit Kosteninformationen verbunden werden. Dieser Kurs verbindet die beiden Welten Treasury und Meldewesen, indem er den Mitarbeitern des Meldewesens die Produktwelt des Treasury und deren Einfluss auf die LCR und den Mitarbeitern des Treasury die Mechaniken der LCR-Meldung näherbringt. Darüber hinaus werden weitere steuerungsrelevante Aspekte wie Transferpricing, ILAAP (Säule 2) und NSFR thematisiert.


Termin Ort Preis*
23.11.2020 Frankfurt am Main 997,60 €
*Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.

Detaillierte Informationen zum Seminar

Inhalte:

09.00
Beginn der Veranstaltung
Beginn der Veranstaltung
• Abstimmung der Kursinhalte mit den Teilnehmenden
 

Liquiditätsregulierung - Aktueller Stand und europäische Umsetzung
Die Liquiditätsquoten LCR und NSFR
• Zusätzliche Parameter der Liquiditätsüberwachung (ALMM)

Aktuelle Anforderungen und Anwendungsfragen
Einhaltung und Meldung der LCR
Liquiditätswaiver
 
10.30 Kaffeepause
 
10.45
Interaktion mit anderen regulatorischen Initiativen
• Margining und Aktivbelastungen
• LCR-Beobachtungskennzahlen und Fundingpläne
• MaRisk-Liquiditätsanforderungen
• SREP-Anforderungen
 
12.15 Gemeinsames Mittagessen
 
13.15
LCR-Mechanik 
• Eingangsbeispiel zur Veranschaulichung in Excel
• Pufferbestandteile sowie Zu- und Abflüsse
• Caps und Auflösung von kurzfristigen besicherten Geschäfte
• Wirkungsweise der Grundgeschäfte: Kauf und Verkauf von Wertpapieren, unbesicherte und besicherte Aufnahme/Anlage, Sicherheitenswaps

14.45 Kaffeepause
 
15.00
Statische und dynamische LCR-Steuerung
• Senkung der Pufferkosten
• LCR-Strategien
• Kostenoptimale Einhaltung der LCR
• LCR-Vorschau
• Warum eine LCR-Vorschau aufsichtsseitig gewünscht ist
• Vorschau für die nächsten 12 Meldestichtage
 
Verursachungsgerechte Allokation der LCR-Kosten
• LCR-kompatible Reserve und ihre Kosten
• Allokation von Pufferkosten (indirekte Liquiditätskosten)
• MaRisk- vs. LCR-Pufferkosten
• Makro- vs. Mikroallokation
 
16.45
Zusammenfassung und Ausblick
 
17.00 Ende des Seminars
 

Ihre Referenten

Prof. Dr. Christian Schmaltz ist Professor für Finance an der Aarhus University. In Lehre und Forschung befasst er sich intensiv mit der Steuerung und Regulierung von Banken. Während seiner Tätigkeit als Consultant bei True North Partners betreute er viele europäische Banken im Risikomanagement und in der Umsetzung regulatorischer Anforderungen. Als gefragter Referent spricht er regelmäßig auf Konferenzen und gibt Seminare zu aufsichtsrechtlichen Themen. Seine Projekterfahrung reicht im Liquiditätsrisiko von der Modellierung der Zahlungsströme einzelner Instrumente bis hin zu einem integrierten Liquiditätsstresstest. 

Sonja Reinhardist Bundesbankdirektorin in der Abteilung Bankenaufsichtsrecht und internationale Bankenaufsicht. Schwerpunkte Ihrer Tätigkeit bilden Grundsatzfragen zur internationalen und europäischen Liquiditätsregulierung. Dabei befasst Sie sich insbesondere mit der Umsetzung von Basel III in europäisches Recht und hat bei der Europäischen Kommission am Entwurf der europäischen Liquiditätsregeln mitgearbeitet. Als Vertreterin der Deutschen Bundesbank in der EBA Subgroup on Liquidity ist sie an der Erarbeitung Technischer Standards beteiligt und als Mitglied des EBA Q&A Networks für Auslegungsfragen und das relevante Meldewesen zuständig.

 

Feedback unserer Teilnehmer

"Der Intensivkurs zur LCR-Steuerung war für mich eine sehr gute Auffrischung undVertiefung der Thematik LCR." (Ronald Morche, BSM GmbH.

"Sehr gute Vermittlung der LCR mit sehr hohem praktischen Bezug." (Eugen Rabe, Regulatory Analytics & Policies, Commerzbank AG)

"[...] Sehr guter Einblick in die Auswirkungen von geschäftspolitischen Entscheidungen." (Ansgar Stillfried, Abteilungsleitung Liquiditätsreporting, Commerzbank AG)

Dauer/zeitlicher Ablauf:
8
Lehrgangsverlauf/Methoden:
Präsenzveranstaltung
Zielgruppe:
Diese Veranstaltung richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus Banken und Sparkassen sowie anderen Finanzdienstleistungsinstituten aus den Bereichen: Treasury (Liquiditätssteuerung), Meldewesen, Risikocontrolling, Interne Revision, Händler (insb. Repodesks, Derivatehändler), Finanzen (Transferpricing, Ergebniscontrolling).

Nach unten
Nach oben
Wir setzen Analyse-Cookies ein, um Ihre Zufriedenheit bei der Nutzung unserer Webseite zu verbessern. Diese Cookies werden nicht automatisiert gesetzt. Wenn Sie mit dem Einsatz dieser Cookies einverstanden sind, klicken Sie bitte auf Akzeptieren. Weitere Informationen finden Sie hier.
Akzeptieren Nicht akzeptieren









Um Spam abzuwehren, geben Sie bitte die Buchstaben auf dem Bild in das Textfeld ein:

captcha



Bei der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit der Kontaktfunktion beachten wir die gesetzlichen Bestimmungen. Unsere ausführlichen Datenschutzinformationen finden Sie hier. Bei der Kontakt-Funktion erhobene Daten werden nur an den jeweiligen Anbieter weitergeleitet und sind nötig, damit der Anbieter auf Ihr Anliegen reagieren kann.







Um Spam abzuwehren, geben Sie bitte die Buchstaben auf dem Bild in das Textfeld ein:

captcha