Seminar - Exbase
(Waiver/Ausnahmen von Kapital- und Liquiditätsanforderungen | Standardansatz für Risikovolumina bei Gegenparteirisiken | Forderungen gegen zentrale Gegenparteien | Markpreisrisiken (FRTB) | Großkredite | Verschuldungsquote | Meldewesen | Offenlegung | NSFR | IFSR 9 | SME Erleichterung bei Kapitalunterlegung | Projektfinanzierungen.)
(Die Teilnahme ist auch per Webinar möglich.)
Seminarbeschreibung
Im Seminar informiert Prof. Dr. Schmaltz über die neuen Anforderungen und den daraus resultierenden Handlungsbedarf. Ziel der Veranstaltung ist es, einen Leitfaden zu geben, der wichtige Informationen für strategische Entscheidungen zu Projekten und Budgets liefert. Wie bei ihren Vorgängern sind weitreichende Anpassungen in Systemen, Methoden und Prozessen zu erwarten.
| Termin | Ort | Preis* |
|---|---|---|
| firmenintern | auf Anfrage | auf Anfrage |
08.30 Empfang und Ausgabe der Seminarunterlagen
09.00
Begrüßung und Programmübersicht
• Abstimmung der Inhalte mit den Teilnehmenden
• Kurze Übersicht zur bisherigen Entwicklung:
- 2010 bis 2013: Europäische Version von Basel III: CRR & CRD IV
- 2013 bis 2016: Was passierte regulatorisch in dieser Zeit?
- 2016: Basel IV: CRR II & CRD V
CRR II & CRD V: Überblick der Änderungen und Zeitplan der Umsetzung
• Waiver / Ausnahmen von Kapital- und Liquiditätsanforderungen
• TLAC (Verlustabsorption ohne Einlagen < 100k€)
• Eigenkapitalinvestitionen bei Fonds• Standardansatz für Risikovolumina bei Gegenparteirisiken• Forderungen gegen zentrale Gegenparteien
• Marktpreisrisiken (FRTB) • Großkredite
• Verschuldungsquote • Meldewesen
• Offenlegung • NSFR • IFSR 9
• SME Erleichterung bei Kapitalunterlegung
• Projektfinanzierungen • Überarbeitung Investmentgesellschaften
• Zinsänderungsrisiko im Bankbuch
( Aufsichtliche Initiativen, die in CRR II & CRD V noch keine Berücksichtigung fanden.)
10.30 Kaffeepause
10.50
Details der Änderungen und Handlungsbedarf (Teil I)
• Waiver / Ausnahmen von Kapital- und Liquiditätsanforderungen
• Standardansatz für Risikovolumina bei Gegenparteirisiken
• Forderungen gegen zentrale Gegenparteien
12.15 Gemeinsames Mittagessen
13.30
Details der Änderungen und Handlungsbedarf (Teil II)
• Markpreisrisiken (FRTB) • Großkredite
• Verschuldungsquote • Meldewesen
• Offenlegung
15.00 Kaffeepause
15.20
Details der Änderungen und Handlungsbedarf (Teil III)
• NSFR
• IFSR 9
• SME Erleichterung bei Kapitalunterlegung
• Projektfinanzierungen
• Überarbeitung Investmentgesellschaften
• Zinsänderungsrisiko im Bankbuch
16.45 Zusammenfassung und Ausblick
17.00 Ende des Seminars
Alle Teilnehmenden erhalten ein Ringbuch, mit dem sie die Inhalte des Seminars gut nachvollziehen können. Um nahe an den Originalpublikationen zu bleiben, sind Präsentation und Seminarunterlagen in englischer Sprache verfasst. Herr Prof. Dr. Schmaltz referiert auf Deutsch.
Feedback zu Seminaren mit Prof. Dr. Schmaltz
"Herr Dr. Schmaltz versteht es, das Seminar auf die Bedürfnisse der Gruppe anzupassen." (F. Mumme, Verhinderungsvertreter des Leiters Revision Financial Markets, Nord/LB)
"Sehr gute praxisrelevante Darstellung des Themas, mit Berücksichtigung und Erörterung angrenzender Themen." (J. Lindenberg, TXS GmbH)
