Seminare
Seminare
  • Seminare
  • Anbieter
  • 5 km
  • 10 km
  • 25 km
  • 50 km
  • 100 km
  • 150 km
  • 200 km
  • 300 km

Finanzmathematische & statistische Grundlagen im Risikomanagement

Webinar - Frankfurt School of Finance & Management

Kenntnisse finanzmathematischer und statistischer Methoden sind sowohl für das bankinterne Risikomanagement als auch im Kontext regulatorischer Anforderungen unerlässlich.
 
Die Vermittlung statistischer Grundlagen (Häufigkeitsverteilungen, Lage-, Streuungs- und Korrelationsparameter) bildet den Startpunkt des Seminars. Weiterhin werden die Bedeutung der Wahrscheinlichkeitsrechnung in der Risikomessung und beim Backtesting sowie die Grundzüge der Optionsbewertung vorgestellt. Einen weiteren Schwerpunkt bilden Methoden der Zinsrechnung und der Generierung von Ausfallwahrscheinlichkeiten, die für die Bewertung risikobehafteter Finanzinstrumente unabdingbar sind. Die Präsentation wichtiger Elemente der Differenzial- und Matrizenrechnung und ihrer Anwendungsmöglichkeiten in der Risikomanagement-Praxis rundet das Seminar ab.
Termin Ort Preis*
09.09.2025- 11.09.2025 Frankfurt am Main 2.550,00 €
09.09.2025- 11.09.2025 online 2.550,00 €
24.02.2026- 26.02.2026 online 2.550,00 €
*Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.

Detaillierte Informationen zum Seminar

Inhalte:
  • Grundlagen der deskriptiven Statistik: Häufigkeitsverteilungen, Lage- und Streuungsparameter, Korrelation, Betafaktor
  • Grundlagen der analytischen Statistik: Binomialverteilung und Normalverteilung als Anwendungsbeispiele für diskrete und stetige Wahrscheinlichkeitsverteilungen
  • Value at Risk
    • Sensitivitätskennzahlen
    • Modified Duration als praktische Anwendung der Differentialrechnung
    • Darstellung des Varianz-Kovarianz-Ansatzes
  • Verfahren zur Bewertung von Optionen
  • Grundlagen der Finanzmathematik
    • Barwert, Endwert und Renditebegriffe und Zinsberechnungsmethoden
    • Ermittlung von Zero-Rates und Diskontfaktoren
  • Rechnen mit Ausfallwahrscheinlichkeiten
  • Pricing von Junk Bonds
  • Kalkulation von CDS-Prämien und fairen Kreditmargen

Für die Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie 23 CPE Credits.

Dauer/zeitlicher Ablauf:
3 Tage
Lehrgangsverlauf/Methoden:
Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, praktische Ü;bungen
Zielgruppe:
Dieses Seminar richtet sich an Mitarbeiter aus den Bereichen Handel, Markt, Marktfolge, Marktpreis-, Liquiditäts- sowie Kredit-Risikocontrolling und Revision.
Seminarkennung:
SUP-OKR90_21
Nach unten
Nach oben
Wir setzen Analyse-Cookies ein, um Ihre Zufriedenheit bei der Nutzung unserer Webseite zu verbessern. Diese Cookies werden nicht automatisiert gesetzt. Wenn Sie mit dem Einsatz dieser Cookies einverstanden sind, klicken Sie bitte auf Akzeptieren. Weitere Informationen finden Sie hier.
Akzeptieren Nicht akzeptieren









Um Spam abzuwehren, geben Sie bitte die Buchstaben auf dem Bild in das Textfeld ein:

captcha



Bei der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit der Kontaktfunktion beachten wir die gesetzlichen Bestimmungen. Unsere ausführlichen Datenschutzinformationen finden Sie hier. Bei der Kontakt-Funktion erhobene Daten werden nur an den jeweiligen Anbieter weitergeleitet und sind nötig, damit der Anbieter auf Ihr Anliegen reagieren kann.







Um Spam abzuwehren, geben Sie bitte die Buchstaben auf dem Bild in das Textfeld ein:

captcha