Seminare zum Thema Finanzmathematik

Ziel des Seminares ist die Vermittlung der nötigen mathematischen und statistischen Grundlagen für Anwender aus dem Financial Engineering. Die Veranstaltung bietet eine Einführung in die wichtigsten Bereiche der Finanzmathematik und Finanzstatistik. Praxisbeispiele und Übungen werden mit der gängigen Ökonometrie Software EViews durchgeführt.

Sie lernen viele weiterführende Funktionen zum professionellen Einsatz von Excel kennen und erstellen anspruchsvolle Tabellenblätter.

Excel als Tabellen-Kalkulation verfügt über 350 Standard-Funktionen. In diesem Kurs wird gezeigt, welche Funktionskategorien Excel zur Verfügung stellt, es werden Beispiele aus verschiedenen Bereichen gezeigt. Ziel des Seminars ist, dass die Teilnehmer einen Überblick über die wichtigsten und weitere interessante Funktionen erhalten, ihren Aufbau und ihre Arbeitsweise kennenlernen, um mit diesem Wissen selbstständig in der weiteren Arbeit ihre Probleme mit Formeln und Funktionen lösen zu können. Es wird auf den erweiterten Funktionspool der Add-Ins eingegangen, ebenso wird ein Überblick gegeben, an welchen anderen Stellen Excel noch rechnet (bedingte Formatierung, Gültigkeit/Datenüberprüfung, Pivot-Tabellen, Statuszeile, ...)

Advanced knowledge of the fundamental theory, continuous-time financial mathematics skills and the ability to put that expertise into practice, coupled with an understanding of key concepts in actuarial and financial mathematics is more important than ever to an understanding of the increasingly complex financial market. Competition for the best jobs in the finance and insurance sector is also set to intensify, and acquiring that expertise significantly improves your chances of moving into this field or furthering your career in finance or insurance. You can develop the skills you need on the Financial Engineering distance-learning programme at TU Kaiserslautern.

You will find further information under: https://www.zfuw.uni-kl.de/science-engineering/financial-engineering

Kenntnisse finanzmathematischer und statistischer Methoden sind sowohl für das bankinterne Risikomanagement als auch im Kontext regulatorischer Anforderungen unerlässlich. Die Vermittlung  statistischer Grundlagen (Häufigkeitsverteilungen, Lage-, Streuungs- und Korrelationsparameter), bildet den Startpunkt des Seminars. Weiterhin werden  die Bedeutung der Wahrscheinlichkeitsrechnung in der Risikomessung und beim Backtesting sowie die Grundzüge der Optionsbewertung vorgestellt. Einen weiteren Schwerpunkt bilden Methoden der Zinsrechnung und der Generierung von Ausfallwahrscheinlichkeiten, die für die Bewertung risikobehafteter Finanzinstrumente unabdingbar sind. Die Präsentation wichtiger Elemente der Differenzial-, und Matrizenrechnung rundet das Seminar ab. Deren Anwendungsmöglichkeiten in der Risikomanagement-Praxis werden am Beispiel des Varianz-Kovarianz-Ansatzes erläutert, der im Rahmen der Messung von Marktpreisrisiken neben der Monte-Carlo- und der Historischen Simulation eine etablierte Methode zur Bestimmung des Risikomaßes Value at Risk darstellt.  

Ob beim Kauf oder Verkauf, dem Neubau, der Modernisierung oder der Instandsetzung von Immobilien: Anhand zahlreicher Übungen erarbeiten Sie sich das praxisrelevante Know-how rund um das Thema der Wirtschaftlichkeits- und Investitionsrechnungen. Auch für die bestandshaltenden Investoren werden Ihnen alle Optimierungsmöglichkeiten innerhalb des Lebenszyklus aufgezeigt. Sie können Ihre Investitionsvorhaben über den gesamten Lebenszyklus einer Immobilie professionell beurteilen, tragen zur laufenden Portfoliooptimierung bei und verbessern gezielt die Ertragskraft Ihrer Immobilien.