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Messung von Markt- und Kreditrisiken

Webinar - Frankfurt School of Finance & Management

Sie erhalten ein Verständnis für die zugrunde liegenden mathematischen und statistischen Verfahren, die als Basis für die Messung von Markt- und Kreditrisiken dienen. Hierauf aufbauend werden die unterschiedlichen Value-at-Risk-Verfahren sowie die expected Shortfall-Rechnung mit ihren Vor- und Nachteilen zur Marktrisikomessung dargestellt, ohne dabei rein mathematisch vorzugehen. In diesem Zusammenhang lernen Sie außerdem die Anforderungen der Bankenaufsicht an den Einsatz interner Risikomodelle kennen. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Darstellung der verschiedenen Kreditrisikomodelle zur Quantifizierung des Credit-Value-at-Risk mit verschiedenen Methoden. Außerdem wird auf die Unterschiede zwischen der ökonomischen und der normativen Risikomessung im Kreditrisiko eingegangen.
Termin Ort Preis*
15.04.2026- 16.04.2026 online 1.750,00 €
*Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.

Detaillierte Informationen zum Seminar

Inhalte:
  • Das Value-at-Risk- und expected Shortfall-Konzept
  • Darstellung von verschiedenen Value-at-Risk-Ansätzen zur Messung von Marktrisiken und wichtige Anforderungen an diese bis hin zur Ü;berprüfung
  • Messung von Bonitätsrisiken über den Credit-Value-at-Risk
  • Ö;konomische versus normative Risikomessung im Kreditrisiko
Dauer/zeitlicher Ablauf:
2 Tage
Lehrgangsverlauf/Methoden:
Interaktiver Fachvortrag, Präsentationen, Fallstudien
Zielgruppe:
Dieses Seminar richtet sich an Mitarbeiter aus den Bereichen Risikocontrolling, Backoffice, Meldewesen, Treasury und Revision.
Seminarkennung:
SUP-OMMKR_22
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