Risikocontrolling Schulungen finden - Das passende Seminar in Ihrer Nähe

• Liquiditätsrisikomanagement: Aktueller Stand und europäische Umsetzung
• Kalibrierung und Mechaniken der LCR und NSFR
• Statische und dynamische LCR-Steuerung
• Wirkung ausgewählter Geschäfte (Kauf/Verkauf von HQLA, besicherte und unbesicherte Aufnahmen/Anlagen)
• Vorschau und Meldung
• Verursachungsgerechte Allokation der LCR-Kosten

• Zusammenspiel LCR, NCR und MREL
• Normative Perspektive mit LCR, NSFR und MREL
• Abgrenzung normative vs. ökonomische Perspektive
 

Dieses Seminar bieten wir an zwei halben Tagen oder einem kompletten Seminartag an. Ich habe Ihnen die nächsten Termine nachfolgend aufgelistet: 

 

- 07. Mai 2024, 09:00 - ca. 17:00 Uhr, Frankfurt am Main / Webinar

- 11. Oktober 2024, 09:00 - ca. 17:00 Uhr, Frankfurt am Main / Webinar

 

Seminarbeschreibung

Für ein erfolgreiches Liquiditätsrisikomanagement muss verstanden werden, wie die LCR und NSFR auf verschiedene Produkte reagieren. In diesem Kurs erfahren Sie daher, wie man diese Kennzahlen effizient steuern und überwachen kann.  

Darüber hinaus befassen Sie sich mit Anforderungen an die Meldung, weiteren steuerungsrelevanten Aspekten wie Transferpricing und ILAAP (Säule 2) und mit aktuellen Entwicklungen

Angesichts zunehmender wirtschaftlicher Unsicherheiten, komplexer regulatorischer Anforderungen und der stetigen Weiterentwicklung technologischer Möglichkeiten ist ein effektives Risikomanagement unerlässlich, um die Stabilität und den Erfolg von Finanzinstituten zu gewährleisten und das Vertrauen von Kunden und Investoren zu erhalten. Ein effektives Risikomanagement ermöglicht es den Banken, diese Risiken zu identifizieren, zu bewerten und zu steuern, um potenzielle Verluste zu minimieren und finanzielle Krisen zu vermeiden. Das Seminar “Risikomanagement in Banken” bietet Ihnen eine umfassende Weiterbildung, welche Ihnen hilft, Risiken effektiv zu managen und so zur Stabilität und zum Erfolg Ihrer Bank beizutragen.

Angesichts zunehmender wirtschaftlicher Unsicherheiten, komplexer regulatorischer Anforderungen und der stetigen Weiterentwicklung technologischer Möglichkeiten ist ein effektives Risikomanagement unerlässlich, um die Stabilität und den Erfolg von Finanzinstituten zu gewährleisten und das Vertrauen von Kunden und Investoren zu erhalten. Ein effektives Risikomanagement ermöglicht es den Banken, diese Risiken zu identifizieren, zu bewerten und zu steuern, um potenzielle Verluste zu minimieren und finanzielle Krisen zu vermeiden. Das Seminar “Risikomanagement in Banken” bietet Ihnen eine umfassende Weiterbildung, welche Ihnen hilft, Risiken effektiv zu managen und so zur Stabilität und zum Erfolg Ihrer Bank beizutragen.

• Überblick zu den Neuerungen und Zeitplan der Umsetzung
• Thematisierung von Anforderungen und Handlungsbedarfs
• Vorstellung und Diskussion von Lösungsansätzen

(Waiver/Ausnahmen von Kapital- und Liquiditätsanforderungen | Standardansatz für Risikovolumina bei Gegenparteirisiken | Forderungen gegen zentrale Gegenparteien | Markpreisrisiken (FRTB) | Großkredite | Verschuldungsquote | Meldewesen | Offenlegung | NSFR | IFSR 9 | SME Erleichterung bei Kapitalunterlegung | Projektfinanzierungen.)

(Die Teilnahme ist auch per Webinar möglich.)

Seminarbeschreibung

Im Seminar informiert Prof. Dr. Schmaltz über die neuen Anforderungen und den daraus resultierenden Handlungsbedarf. Ziel der Veranstaltung ist es, einen Leitfaden zu geben, der wichtige Informationen für strategische Entscheidungen zu Projekten und Budgets liefert. Wie bei ihren Vorgängern sind weitreichende Anpassungen in Systemen, Methoden und Prozessen zu erwarten.

Die Teilnehmer lernen, die unterschiedlichen Kanäle, durch die eine Bank Klimarisiken ausgesetzt sein könnte, zu identifizieren. Wenn Klimarisiken wesentlich sind, müssen sie gemäß EZB-Leitfaden in das interne Risikomanagement (ICAAP) integriert werden. Wie man diese integriert, wird im Anschluss diskutiert. Wichtig für den ICAAP ist die Fähigkeit, Klimarisiken auch zu messen. Deshalb werden im Seminar Ansätze zur Messung vorgestellt und bewertet. Mit der Messung ist aber noch keine Steuerung möglich. Vielmehr müssen Risikoappetit, -limite und -berichte definiert und implementiert werden - alles Elemente, die im Anschluss besprochen werden. Weil Klimarisiken aus zwei Perspektiven heraus betrachtet werden müssen (aus der Innen- und aus der Außenperspektive), wird im Anschluss daran die Steuerung, Messung und Offenlegung des eigenen ökologischen Fußabdrucks der Bank diskutiert. Nur mit einer solchen vollständigen 360º Perspektive können Klimarisiken erfolgreich gesteuert werden.

Das erste Seminarziel besteht darin, Struktur in die diffusen Themen Klima und Klimarisiken zu bringen. Aufbauend auf dieser Struktur werden die Teilnehmer in die Lage versetzt, die Klimarisiken ihres Hauses erkennen, einwerten, steuern und überwachen zu können. Darüber hinaus möchte das Seminar aufzeigen, dass Klimarisiken nicht als gegeben hingenommen werden müssen, sondern wie andere Risiken auch aktiv ausgesteuert werden können.

 

• Definition, Komponenten, Entwicklung
• Governance und Verzahnung mit der Risikosteuerung
• Methodische Anforderungen und Szenariogeneration
• Herausforderungen bei der Implementierung
• ICAAP: Kapital und Kapitalbestandteile
• ILAAP: Liquiditätspuffer und stabile Refinanzierung
• Risikomodelle und Stress Testing

 

Dieses Seminar bieten wir in zwei Varianten an. Ich habe Ihnen die Termine nachfolgend aufgelistet: 

- 27. März 2025, 09:00 - ca. 17:00 Uhr, Frankfurt am Main / Webinar

- 26. und 27. Juni 2025, je 09:00 - ca. 12:30 Uhr, Webinar

- 24. November 2025, 09:00 - ca. 17:00 Uhr, Frankfurt am Main / Webinar

 

Seminarbeschreibung

Nachdem die Säule 1 in den letzten 10 Jahren intensivst überarbeitet wurde (Basel III und IV), steht jetzt die Säule 2 (ICAAP, ILAAP, SREP) im Fokus der Aufsicht. In diesem Seminar befassen Sie sich daher mit der Überarbeitung der ICAAP- und ILAAP-Modelle und deren Zusammenspiel mit dem SREP.

Sie lernen die zentralen aufsichtlichen Anforderungen der zweiten Baseler Säule an angemessene institutsinterne Prozesse zur Sicherstellung der Risikotragfähigkeit und damit einer ausreichenden Eigenkapitalausstattung kennen. Im Mittelpunkt des Seminars stehen Modelle zur Quantifizierung verschiedener Risikoarten und die dazu konsistente Ermittlung der Risikodeckungsmassen auf Gesamtbankebene in der normativen sowie der ökonomischen Perspektive. Die interne Allokation der Risikodeckungsmassen auf die wesentlichen Risikoarten und Limitierungs- und Steuerungsansätze zur Integration aller wesentlichen Risikoarten bilden weitere Schwerpunkte des Seminars.

Ratingverfahren haben, nicht zuletzt durch aufsichtsrechtliche Anforderungen, eine sehr zentrale Rolle in Kredit- und Risikomanagementprozessen eingenommen. Sie bilden in Kombination mit den Kreditrisikoparametern die wesentliche Grundlage für die Definition von Kreditprozessen, das Kredit-Pricing und die Risikoberechnung.

Im Seminar lernen Sie die Grundlagen hinsichtlich des Aufbaus, der Wirkungsweise und der Grenzen von Ratingverfahren kennen und gewinnen einen Eindruck, wie diese in der Praxis implementiert werden können. Weiterhin lernen Sie Methoden und Verfahren kennen, mit denen Ausfallwahrscheinlichkeiten, Verlustquoten und Kreditkonversionsfaktoren für die Risikomessung ermittelt werden können.

Die aktuellen aufsichtlichen Neuerungen erfordern eine Berücksichtigung von ESG-Risiken im Adressrisiko. In einem Exkurs erhalten Sie einen kompakten Ü;berblick über ESG-Ratings und Möglichkeiten der Integration von ESG-Risiken in Ratingverfahren.

Kenntnisse finanzmathematischer und statistischer Methoden sind sowohl für das bankinterne Risikomanagement als auch im Kontext regulatorischer Anforderungen unerlässlich.
 
Die Vermittlung statistischer Grundlagen (Häufigkeitsverteilungen, Lage-, Streuungs- und Korrelationsparameter) bildet den Startpunkt des Seminars. Weiterhin werden die Bedeutung der Wahrscheinlichkeitsrechnung in der Risikomessung und beim Backtesting sowie die Grundzüge der Optionsbewertung vorgestellt. Einen weiteren Schwerpunkt bilden Methoden der Zinsrechnung und der Generierung von Ausfallwahrscheinlichkeiten, die für die Bewertung risikobehafteter Finanzinstrumente unabdingbar sind. Die Präsentation wichtiger Elemente der Differenzial- und Matrizenrechnung und ihrer Anwendungsmöglichkeiten in der Risikomanagement-Praxis rundet das Seminar ab.

Sie erhalten einen Ü;berblick über die MaRisk in ihrer aktuellsten Version. Auf die Darlegung der Ziele und Charakteristika sowie des Anwendungsbereichs der MaRisk folgt eine Erläuterung der qualitativen Anforderungen an Strategien, Organisationsrichtlinien, Ressourcenausstattung und Neu-Produkt-Prozesse. Daran schließen sich die allgemeinen und besonderen Anforderungen der MaRisk an das interne Kontrollsystem an, die unter Einbeziehung von vorhandenen Ö;ffnungsklauseln und bekannten Prüfungsfeststellungen den thematischen Schwerpunkt bilden.