Seminare

Marktpreisrisiken nach FRTB

Seminar - Exbase

• Vorstellung des neuen Ansatzes
• Abgrenzung und Synergien mit dem internen Modell
• Umsetzung der Kapitalunterlegung bei allen relevanten Marktrisiken in Excel
• Vergleichsrechnungen CRR- vs. neuer Standardansat

 

Seminarbeschreibung

In diesem Seminar befassen Sie sich intensiv mit dem künftigen sensitivitätsbasierten Standardansatz. Anhand von Excel-Beispielen werden anstehende Herausforderungen und Lösungsansätze vermittelt. Zudem werden Vergleichsrechnungen für Beispielportfolien (gegenwärtige und zukünftige Kapitalunterlegung) aufgestellt. Kenntnisse der gegenwärtigen Kapitalunterlegung (siehe Seminar «Gegenwärtige Regulierung der Marktpreisrisiken) werden vorausgesetzt.

Termin Ort Preis*
26.11.2020 Frankfurt am Main 1.102,00 €
26.01.2021 Frankfurt am Main 1.130,50 €
*Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.

Detaillierte Informationen zum Seminar

Inhalte:

08.30 Empfang und Ausgabe der Seminarunterlagen

 
09.00
Der Fundamental Review und seine Implementierung in der EU
• Motivation des Fundamental Review of the Trading Book (FRTB) 
• Bestandteile des FRTB mit Fokus auf den neuen Standardansatz: Aufbau und Mechanik 
• Implementierung auf Europäischer Ebene 
• Anstehende Arbeiten zum FRTB auf Baseler und Europäischer Ebene zum Standardardansatz 
• Kritische Würdigung aus Aufsichtsperspektive
 
10.30 Kaffeepause
 
10.50
Kapitalunterlegung, inkl. Excel-Beispiele für
• Allgemeine Zinsrisiken
• Credit Spreadrisiken
• Aktienrisiken
 
12.45 Gemeinsames Mittagessen
 
14.00
Kapitalunterlegung, inkl. Excel-Beispiele für
• Fremdwährungs- und Rohstoffrisiken
• Ausfallrisiken
 
Der universelle Datencontainer des SBA
 
15.30 Kaffeepause
 
15.50
Vergleichsrechnungen: CRR- vs. neuer Standardansatz
• Wesentliche Faktoren für Abweichungen
• Struktur von regulatorisch teuren/preiswerten Portfolien
• Additivität und Subadditivität von Kapitalanforderungen
 
16.45
Zusammenfassung und Ausblick
 
17.00 Ende des Seminars



Ihre Referenten


Prof. Dr. Christian Schmaltz ist Professor für Banking an der Aarhus University und geschäftsführender Partner in der Aspect Advisory Group. In Lehre und Forschung befasst er sich intensiv mit der Steuerung und Regulierung von Banken. Als Berater betreut er viele europäische Banken im Risikomanagement und in der Umsetzung regulatorischer Anforderungen. FTP-, FRTB-, LCR-Vorschau-, SA-CCR- und Early Warning - Modelle sind einige seiner Projektbeispiele der jüngeren Vergangenheit.


Dr. Sebastian Irle ist Bankenprüfer in der Zentrale der Deutschen Bundesbank und Mitglied der Trading Book Group (TBG) des Baseler Ausschusses. Zuvor befasste er sich bei der Deutschen Bundesbank mit der Modellierung von Kreditrisiken und war als Unternehmensberater bei Simon-Kucher & Partners für internationale Finanzdienstleister tätig. Dr. Irle ist Dozent an der Frankfurt School of Finance and Management, spricht regelmäßig auf Konferenzen und hat in führenden mathematischen Fachzeitschriften publiziert.


Feedback


„Gute Einführung in die Details des FRTB-SBA – mit Raum für Diskussion und Fragen.“ (H. Fullriede, Revision Risikosteuerung/Verfahren)


"Die Rechnung von Rechenbeispielen vertieft effektiv die präsentierten Inhalte." (N. Kaucikas, Revision Financial Markets)

Dauer/zeitlicher Ablauf:
8
Lehrgangsverlauf/Methoden:
Präsenzveranstaltung
Zielgruppe:
Diese Veranstaltung richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus Banken und Sparkassen sowie anderen Finanzdienstleistungsinstituten aus den Bereichen: Markt(preis)risiko, Meldewesen, Aufsichtsrecht, Treasury, Handel, Risikocontrolling, Risikomanagement, Regulatorik und Revision
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