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Live-Online: Zeitreihenanalysen in der Praxis: Von der Datenaufbereitung bis zur Prognose

Webinar - Haufe Akademie GmbH & Co. KG

Umsatzverläufe, Energieverbrauch oder Sensordaten – Zeitreihen enthalten wertvolle Muster, die Rückschlüsse auf vergangene Entwicklungen ermöglichen und fundierte Prognosen für die Zukunft erlauben. Mit passenden Modellen, die du gezielt auf deine Daten trainierst und optimierst, erreichst du hohe Prognosegenauigkeit. In diesem zweitägigen Live-Online-Seminar lernst du, Zeitreihen-Daten professionell aufzubereiten, geeignete Features abzuleiten und präzise Forecasts zu erstellen. Nach einer fundierten Einführung in Trend-, Saison- und Zykluskomponenten wendest du klassische Statistik-Methoden, Machine-Learning-Algorithmen und Deep-Learning-Modelle an und interpretierst deren Prognosequalität mithilfe robuster Metriken. Praxisnahe Übungen mit realistischen Datensätzen verdeutlichen, wie du Unsicherheit quantifizierst, Modelle erklärbar machst und in Produktion überführst. So erhältst du einen durchgängigen Workflow, um daten-getriebene Entscheidungen zuverlässig zu unterstützen.
Termin Ort Preis*
17.11.2025- 18.11.2025 online 1.654,10 €
24.02.2026- 25.02.2026 online 1.654,10 €
10.06.2026- 11.06.2026 online 1.654,10 €
*Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.

Detaillierte Informationen zum Seminar

Inhalte:

1. Grundlagen und explorative Analyse


  • Warum Forecasting auf Zeitreihen?
  • Univariate und multivariate Zeitreihen
  • Zeitreihenkomponenten (Trend, Saisonalität, Zyklen, Noise)
  • Visualisierung und deskriptive Statistik


2. Datenvorverarbeitung und Feature Engineering


  • Umgang mit fehlenden Werten und Ausreißern
  • Exogene Variablen: Kalender- und Ereignismerkmale
  • Lag- und Rolling-Features für Forecast-Modelle


3. Baseline- und traditionelle Modelle


  • Naive, saisonale und gleitende Baselines
  • Klassische Verfahren (ARIMA, ETS, Prophet)
  • Probabilistisches Forecasting und Konfidenzintervalle


4. Forecasting mit Deep-Learning-Methoden


  • Regressions- und Ensemble-Modelle (Random Forest, XGBoost)
  • Deep Learning für Sequenzen (RNN, LSTM, TCN)
  • Aktuelle Frameworks einsetzen: SKForecast, GluonTS, Chronos


5. Evaluierung und Interpretierbarkeit


  • Evaluierungsmetriken (MAPE, RMSE, MASE) richtig einsetzen
  • Visualisierung von Prognosen und Residuen
  • Explainable AI für Zeitreihenmodelle


6. Deployment und Monitoring


  • Modellexport, Rolling Retrain, Drift-Erkennung
  • Best Practices zur Wartung von Forecast-Pipelines


7. Praxis-Challenge


  • Gruppenaufgabe: End-to-End-Forecast auf einer realen Datenbasis
Dauer/zeitlicher Ablauf:
2 Tage
Ziele/Bildungsabschluss:

Ganzheitlicher Prognose-Workflow: Lerne alle Schritte im datenbasierten Forecasting-Workflow kennen – vom Rohdatensatz zur belastbaren Prognose inklusive Unsicherheitsabschätzung.


 


Modellauswahl sicher beherrschen: Du erfährst, wann Statistik, Machine Learning und Deep Learning den größten Mehrwert liefern.


 


Zukunftsfähige Architekturen: Verstehe Deployment-, Retrain- und Monitoring-Optionen, um Modelle stabil in Produktion zu halten.


 


Bessere Geschäftsentscheidungen: Übersetze Prognosemetriken in konkrete KPIs und Risiko­betrachtungen.


 


Erweiterbares Skill-Set: Framework-Vergleiche und Best Practices geben dir eine Roadmap für eigene Projekte.


 


Unterstützung beim Lerntransfer: Cloud-Lab, Quellcode, Jupyter Notebooks und Deploy-Blueprint sichern den Transfer in deinen Arbeitsalltag.

Zielgruppe:

Daten-Analyst:innen, BI-Spezialist:innen, Data Scientists, ML-Engineers und Fachanwender:innen, die mit Zeitreihen-Daten arbeiten und Forecast-Pipelines konzipieren. Python-Grundkenntnisse und Basiswissen in Statistik werden vorausgesetzt.

Seminarkennung:
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