Webinar - Frankfurt School of Finance & Management
Sie erhalten zunächst einen Ü;berblick über die aufsichtlichen Anforderungen. Anschließend lernen Sie die verschiedenen Arten von Stresstests kennen und erhalten eine Einführung in die methodischen Umsetzungsmöglichkeiten für Stresstests bei verschiedenen Risikoarten.
Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch, Inverse Stresstests, Konzentrationsrisiken, ESG-Risiken
Marktrisiken
Risikofaktoren
Stresstests beim IRRBB - EVE und NII
Portfoliorisikomaße
Stresstests mit Historischer Simulation
Stresstests für das barwertige Zinsänderungsrisiko
Stress-Szenarien für ein Beispiel-Portfolio
Stress-VaR im Varianz-Kovarianz-Ansatz
Makroökonomische Stresstests
Monte-Carlo-Simulation
Kreditrisiken
Portfoliobetrachtung und Risikofaktoren
Kapitalbedarf im Stressfall
Identifikation von Rezessions-Szenarien
Anwendung von Migrationsmatrizen
Stresstests mit makroökonomischen Faktoren (PD, LGD)
Konzentrationsrisiken
Liquiditätsrisiken
Stresstests für Liquiditätsrisiken gemäß MaRisk und ILAAP
LCR und NSFR
Stress-Szenarien in der Liquiditätsablaufbilanz
Stresstests und ICAAP/SREP
Dauer/zeitlicher Ablauf:
1 Tage
Lehrgangsverlauf/Methoden:
Interaktiver Fachvortrag, praktische Ü;bungen
Zielgruppe:
Dieses Seminar richtet sich an Mitarbeiter von Banken, die sich mit der Umsetzung von Stresstests beschäftigen und einen Ü;berblick über die einschlägigen aufsichtlichen und methodischen Aspekte erhalten wollen. Sie sollten über ein sehr gutes mathematisch/statistisches Basiswissen und EXCEL-Kenntnisse verfügen.
Seminarkennung:
SUP-OSIB_22
Anbieterinformationen
Frankfurt School of Finance & Management
Frau Friederike Vogel Adickesallee 32-34
60322 Frankfurt am Main
Wir setzen Analyse-Cookies ein, um Ihre Zufriedenheit bei der Nutzung unserer Webseite zu verbessern.
Diese Cookies werden nicht automatisiert gesetzt.
Wenn Sie mit dem Einsatz dieser Cookies einverstanden sind, klicken Sie bitte auf Akzeptieren.
Weitere Informationen finden Sie hier.
