Detaillierte Informationen zum Seminar
Inhalte:
Einführung
Kassa- und Termingeschäften (Derivate)
Börsengehandelte und außerbörsliche (OTC) Instrumente
Klassifizierung von Derivaten in Plain Vanilla und komplexe Produkte
Überblick über Zins-, Kredit-, Aktien- und Währungsderivate
Hedging
Analyse des Marktpreisrisikos
Bonitäts- bzw. Ausfallrisikos
Unbedingte und bedingte Derivate
Untersuchung symmetrischer und asymmetrischer Risikoprofile
Erörterung der vier Grundstrategien des Optionshandels
Betrachtung des Risikotransfers und der Hebelwirkung
Forward Rate Agreements (FRA) und Zinsswaps
Devisenkassa-, Termin- und Swapgeschäfte
Kreditausfall-Swap (CDS)
Optionen
Erläuterung der Optionsterminologie und der Greeks
Swaptions, Caps & Floors
Definition und Analyse der Zerlegung sowie Einsatzmöglichkeiten
Strukturierte Finanzprodukte
Grundlagen und Funktionsweise
Zerlegung, Bewertung, Risikomessung und Simulation eines Floaters mit Zinsobergrenze
Ziele/Bildungsabschluss:
Im Seminar Derivate werden zunächst die Grundlagen eingeführt, angefangen bei der Unterscheidung zwischen Kassa- und Termingeschäften bis hin zur Klassifizierung von Derivaten in Plain Vanilla und komplexe Produkte. Ein Überblick über Zins-, Kredit-, Aktien- und Währungsderivate wird Ihnen dabei helfen, die Vielfalt und Bedeutung dieser Instrumente zu verstehen. Sie werden sich auch mit unbedingten und bedingten Derivaten befassen, ihre symmetrischen und asymmetrischen Risikoprofile untersuchen und die vier Grundstrategien des Optionshandels erörtern, um ein tieferes Verständnis für den Risikotransfer und die Hebelwirkung zu erlangen. Des Weiteren werden Sie sich mit spezifischen Derivaten wie Forward Rate Agreements (FRA), Zinsswaps, Devisenkassa-, Termin- und Swapgeschäften sowie Kreditausfall-Swaps (CDS) auseinandersetzen. Die Erläuterung der Optionsterminologie und der Greeks wird Ihnen helfen, das Wesen von Optionen besser zu verstehen, während wir Swaptions, Caps & Floors definieren und ihre Zerlegung sowie Einsatzmöglichkeiten analysieren werden.
Teilnahmevoraussetzungen:
Für die Teilnahme an diesem Seminar sind keine spezifischen Vorkenntnisse erforderlich.
Zielgruppe:
Ein Seminar über Derivate richtet sich in erster Linie an Personen, die beruflich oder akademisch im Finanz- oder Wirtschaftsbereich tätig sind oder ein Interesse an diesen Themen haben.
Seminarkennung:
BA-150
